Thése doctorat

Stochastic maximum principle for the system governed by backward doubly stochastic differential equations with risk-sensitive control problem and applications

Dahbia Hafayed, Auteur ; Adel Chala, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Mohamed Khider university of Biskra | 2020

Cette thèse est intéressée par étude le principe du maximum stochastique avec sensible au risque pour deux systèmes différents. Nous obtenons ces systèmes par la généralisation des résultats de Chala [10; 11], et en utilisant le papier de Djehic[...]

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