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Titre :
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Stochastic maximum principle for the system governed by backward doubly stochastic differential equations with risk-sensitive control problem and applications
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Titre original:
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principe du maximum stochastique avec un system gouverné une équation différentielle stochastique doublement rétrograde pour un contrôle de type risque sensitive et application
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Auteurs :
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Dahbia Hafayed, Auteur ;
Adel Chala, Directeur de thèse
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Support:
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Thése doctorat
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Editeur :
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Biskra [Algerie] : Mohamed Khider university of Biskra, 2020
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Note générale :
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Équation différentielle stochastique doublement rétrograde, équation différentielle stochastique progressivement rétrograde totalement couplée de type champ moyen, sensible au risque, principe du maximum stochastique, transformation Logarithmique
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Langues:
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Anglais
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Résumé :
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Cette thèse est intéressée par étude le principe du maximum stochastique avec sensible au risque pour deux systèmes différents. Nous obtenons ces systèmes par la généralisation des résultats de Chala [10; 11], et en utilisant le papier de Djehiche et al. dans [13]: Le premier système est basé sur une équation différentielle stochastique doublement rétrograde. Nous utilisons le modèle sans risque pour lequel une solution optimale existe comme une phase préliminaire, il s’agit d’une étape du système de contrôle initial pour ce type de problème. Notre objectif est d’établir les conditions d’optimalité nécessaires ainsi que suffisantes pour problème du contrôle fonctionnel de la performance sensible au risque. De plus, nous montrons que le deuxième système est basé sur une équation différentielle stochastique progressivement rétrograde totalement couplée de type champ moyen, en appliquant la même technique qui a utilisé dans le premier cas, nous obtenons les conditions d’optimalité nécessaires ainsi que suffisantes pour le sensible au risque, où un ensemble de contrôles admissibles est convexe dans les deux cas. Finalement, nous illustrons nos principaux résultats en donnant des exemples appliqués des problèmes de contrôle sensible au risque.
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