| Titre : | L'approche des valeurs extremes en statistique des series financieres |
| Auteurs : | Touba, Sonia, Auteur ; Abdelhakim Necir, Directeur de thèse |
| Support: | Mémoire magistere |
| Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2006 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Notre travail a pour objectif une synthèse des travaux de recherche concernant l'estimation des paramètres des distributions de lévy-stable. Trois méthodes ont été conçues pour estimer ces derniers : la méthodes des moments, la méthode de régression et la méthodes du maximun de vraisemblance. En utilisant la théorie des valeurs extrême, nous avons présenté d'autres nouveaux estimateurs, en plus d'une analyse comparative de cette approche avec les méthodes précitées. Notamment des simulations sont effectuées en utilisant le logiciel R. Dans le cas des grandes revendications nous avons exposé la convergence faible de la fonction de probabilité de ruine vers une loi stable |
| Sommaire : |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| TH/5003 | Mémoire magistere | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
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