| Titre : | Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion |
| Auteurs : | Régis Bourbonnais ; Michel Terraza |
| Support: | Livre |
| Mention d'édition : | 4e éd. |
| Editeur : | Paris : Dunod, DL 2016 |
| Collection : | Éco sup. Manuel et exercices corrigés |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-074536-4 |
| Format : | 1 vol. (IX-354 p.) / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d’une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : • Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? • Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? • Comment procéder à l’analyse spectrale ? • Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? • Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. |
| Sommaire : |
L'analyse classique des séries chronologiques. L'analyse de la saisonnalité. Prévision d'une série chronologique. Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. Les processus aléatoires non stationnaires. L'identification des processus ARMA. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. Processus à mémoires longues et processus non linéaires. Etude de cas récapitulative. |
Exemplaires
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