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Résumé :
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Le but de ce sujet est de montrer l'importance et l'utilité de la théorie mathématique que les copules apportent à la finance de marché et l’assurance. La motivation première de ces applications réside dans le fait que les comportements des rendements conjoints des marchés financiers s'éloignent de la normalité. Ainsi: les méthodes statistiques traditionnelles, reposant sur cette hypothèse, ne peuvent pas être appliquées à la finance de marché. Dans ce sujet avec laide des copules nous apportons un éclairage nouveau sur les comportements conjoints et des mesures de corrélations entre les marchés. Les copules sont des outils mathématiques puissants qui remédient aux lacunes laissées par les mesures traditionnelles de corrélations et de risque. Les copules reposent sur un cadre mathématique formel qui en permet l'application. Les applications numériques et graphiques sont réalisées au moyen du logiciel de traitement statistique R. Tout cela étant illustré par des exemples sur des valeurs simulées et sur des données réelles de l'un des indices boursiers les plus connus (DJIA, CAC 40, S&P 500,...) .
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