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Titre :
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Sur certain type du problème de contrôle optimal stochastique de type champ moyen et leur applications
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Auteurs :
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Moufida Tabet ;
Mokhtar Hafayed, Directeur de thèse
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Support:
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Thése doctorat
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Editeur :
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Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2016
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Langues:
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Français
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Mots-clés:
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Equation différentielle stochastique progressive rétrograde de type champ-moyen avec sauts, contrôle optimal stochastique, principe du maximum de type champ-moyen, sélection du portefeuille moyenne-variance avec utilité récursive fonctionnelle.
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Résumé :
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Dans ce travail, nous intéressons aux conditions nécessaires d'optimalité en contrôle optimal stochastique pour des systèmes gouvernés par des équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades de type champ-moyen avec sauts, où les coefficients dépendent de la loi marginale du processus de l'état par l'espérance de sa valeur. La variable de contrôle entre à la fois dans les coefficients de diffusion et de saut. De plus, la fonction du coût est aussi de type champ-moyen. Les conditions nécessaires d'optimalité pour ses systèmes seront établies sous la forme de principe du maximum par les techniques de perturbation convexe. Comme une application, la sélection de portefeuille moyenne-variance avec un problème d'optimisation fonctionnelle d'utilité récursive est discutée.
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