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Principe du maximum stochastique avec un system gouverné par des équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades pour un contrôle de type risque sensitive et application

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Titre :	Principe du maximum stochastique avec un system gouverné par des équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades pour un contrôle de type risque sensitive et application
Auteurs :	Rania Khallout ; Adel Chala, Directeur de thèse
Support:	Thése doctorat
Editeur :	Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2013
Langues:	Français
Mots-clés:	Fully coupled forward backward stochastic differential equation,Optimal control,Risk-sensitive,Necessary Optimality Conditions,Sufficient Optimality Conditions,Mean variance,Cash flow.
Résumé :	Throughout this thesis, we focused our aim on the problem of optimal control under a risk-sensitive performance functional, where the systems studied are given by a backward stochastic differential equation, fully coupled forward-backward stochastic differential equation, and fully coupled forward backward stochastic differential equation with jump. As a preliminary step, we use the risk neutral which is an extension of the initial control system where the set of admissible controls are convex in all the control problems, and an optimal solution exists. Then, we study the necessary as well as sufficient optimality conditions for risk sensitive performance, we illustrate our main results by giving applied examples of risk sensitive control problem. The first is under linear stochastic dynamics with exponential quadratic cost function. The second example deals with an optimal portfolio choice problem in financial market specially the model of control cash flow of a firm or project. The last one is an example of mean-variance for risk sensitive control problem applied in cash flow market. Dans cette étude qui est consacrer le problème de contrôle optimal, pour un système stochastique doublement rétrograde. Plus précisément, nous avons mis en place le principe du maximum stochastique pour un contrôle optimal du risque sensitive. Dans ce genre d'équations, le domaine de contrôle est supposé convexe "ou pas" selon le cas d'étude, et tous les coefficients d'un tel système peut être dépendre d'un processus stochastique qui s'appel le terme "contrôle". À titre d'étape préliminaire, nous étudions le problème pour lequel une solution optimal existe. Il s'agit d'une extension de système initial de contrôle à ce type de problème s'appel risque neutre, où l'ensemble des contrôles admissibles est convexe. Un exemple à suivre pour illustrer notre principal résultat au risque sensitive en dynamique stochastique linéaire avec fonction de coût quadratique exponentielle, et plus on va faire une application dans mathématiques financiers.

Exemplaires (3)

Cote	Support	Localisation	Disponibilité	Emplacement
TH/914	Thèse doctorat	Bibliothèque centrale El Allia	Exclu du prêt	Salle de consultation
TH/914	Thèse doctorat	Bibliothèque centrale El Allia	Exclu du prêt	Salle de consultation
TH/914	Thèse doctorat	Bibliothèque centrale El Allia	Exclu du prêt	Salle de consultation