|
Titre :
|
Estimation des mesures de risqué pour les distributions à queue lourde
|
|
Auteurs :
|
Fatima Meddi ;
Abdelhakim Necir, Directeur de thèse
|
|
Support:
|
Thése doctorat
|
|
Editeur :
|
Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2014
|
|
Langues:
|
Français
|
|
Mots-clés:
|
valeurs extrêmes, distributions à queue lourdes, indice de queue L-statistiques, prime de risque, intervalle de confiance
|
|
Résumé :
|
La mesure de risque introduite par Wang (1996) dépend de la fonction de survie et le paramètre de distorsion. L’estimation statistique de cette mesure est une combinaison linéaire de statistiques d’ordres. Le comportement asymptotique de la statistique obtenue a été étudié, sous certaines conditions de régularités, par nombreux auteurs. Il existe une classe bien importante en statistique actuarielle où ces conditions ne sont pas vérifiées. Pour résoudre ce problème Necir et Meraghni (2007) ont proposé un autre estimateur pour cette mesure en utilisant l’estimateur de Weissman (1978). Nous demandons à la candidate de proposer un estimateur pour cette mesure en se basant sur l’estimateur de Matthys et Beirlant (2003). Le but de sujet est de réduire le biais de l’estimateur de Necir et Meraghni (2007).
|
