| Titre : | Equations différentielles stochastiques rétrogrades et application au contrôle optimal |
| Auteurs : | Rafika Gatt ; Mezerdi, Brahim, Directeur de thèse |
| Support: | Thése doctorat |
| Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2016 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Il s'agit de faire une étude des équtions différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR), dont le générateure est à croissance quadratique par rapport à la seconde variable. Depuis la parution du travail de Kobylanski, beaucoup d'améliorations ont été effectuées par plusieurs auteurs. Particuliérement le dernier article de El Karoui Barrieu et ses applications aux mesures de risque apporte un nouvel éclairage sur ces équtions. Parmi les axes qu'on veut explorer, on peut citer: - Existence et unicité des solutions - Stabilité des solutions - Solutions faibles - contrôle optimal des EDSR quadratique |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| TH/1913 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
| TH/1913 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
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