|
Résumé :
|
Le sujet porte, d'une part, la théorie de la mesure de risque et son application en science actuarielle, et d'autre part sur la théorie des copules et leur estimation non paramétrique; les copules présentent de nombreux avantages pour modéliser la dépendance entre risques. D'une part, elles permettent de décrire le comportement individuel de chaque risque et « couplent » les lois marginales pour obtenir la loi jointe. D'autre part, elles offrent une représentation fonctionnelle de la dépendance qui donne une description très complète de la forme de cette dernière. Mots clés : la théorie de la mesure de risque - la théorie des copules - dépendance entre risques - les lois marginales – la loi jointe. ABSTRACT Subject concerns, the theory of the measure of risk and its application in actuarial science, and the theory of copulas and their not parametric estimate; the copulas introduce many advantages to model dependency between risks. From one side, they allow to represent the individual behaviour of every risk and "couple" marginal laws to acquire reached law. On the other side, they give a functional presentation of dependency which gives a very complete description of the form of this last. Key words: the theory of the measure of risk - the theory of copulas - dependency between risks - marginal laws - reached law. ملخص يتضمن موضوع البحث نظرية قياس الخطر من الناحية النظرية و تطبيقاته في العلوم الحسابية هذا من جهة، و من جهة أخرى يتضمن نظرية الروابط وتقديراتها غير المعلمة.هذه الروابط لها عدة مزايا لنماذج التبعية بين المخاطر، و تسمح لنا وصف السلوك الفردي لكل خطر (زوج) و كذلك القوانين الهامشية و ذلك للحصول على قانون الاتصال هذا من جانب، من جانب آخر تقدم لنا التمثيل الدالي للاتصال الذي يعطي لنا وصفا كاملا جدا للشكل الأخير. الكلمات المفاتيح: نظرية قياس الخطر – نظرية الروابط –التبعية بين المخاطر- القوانين الهامشية – قانون الاتصال.
|
