| Titre : | Controle stochastique et application |
| Auteurs : | Abdelmadjid Abba ; Abdelhakim Necir, Directeur de thèse |
| Support: | Mémoire magistere |
| Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2011 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Dans ce travail, on s�intéresse au problème de contrôle optimal stochastique qui consiste à étudier les conditions nécessaires d�optimalité véri�ant par un contrôle strict ou relaxé dans le cas d�un système di¤érentiel gouverné par une équation di¤érentielle stochastique avec des coe¢ cients controlés dans un demaine de contrôles n�est pas necessairement convexe. D�après la méthode classique de Peng [36], le principe du maximum stochastique a été donné par deux processus adjoints P (t) et Q(t) et in- égalité variationnel. Par contre, Bahlali [5] a introduit une autre approche basée sur la dérivée du premier ordre seulement malgré la di¤usion est controlée. Cette nou- velle approche permet d�établir un principe du maximum stochastique global pour les problèmes de contrôle strict et relaxé. |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| TH/1327 | Mémoire magistere | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
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| TH/1327 | Mémoire magistere | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
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