Portail documentaire Université Mohamed Khider Biskra

Contrôle optimal stochastique et mathématique financière

Consultable

Titre :	Contrôle optimal stochastique et mathématique financière
Auteurs :	Abdelhak Ghoul ; Mezerdi, Brahim, Directeur de thèse
Support:	Mémoire magistere
Editeur :	Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2011
Langues:	Français
Résumé :	L’objectif de ce mémoire est d’étudier le problème de contrôle stochastique et de présenter les différents aspects des méthodes utilisés dans la résolution du problème d’optimisation stochastique .Dans un premier temps : nous étudions une introduction au contrôle stochastique. Deuxièment nous représentons la méthode de principe de maximum stochastique .Troisièment nous étudions la méthode de la programmation dynamique pour résoudre un problème de contrôle stochastique .Finalement nous illustrons chacune des méthodes de résolution sur de nombreux issus de la finance. Abstract The objective of this memory is to study the stochastic problem of control and to present the various aspects of the methods used in the resolution of the stochastic problem of optimization. In a first temps we study an introduction to stochastic control. Second we study the method of stochastic principle of maximum. Third: we study the method of the dynamic programming to solve a stochastic problem of control. Finally we illustrate each method of resolution on the many resulting ones from finance. الملخص: الهدف من هذه المذكرة هو دراسة المراقبة العشوائية وعرض مختلف مظاهر واشكال الطرق المستعملة في تقرير وحل المشاكل المثالية العشوائية في البداية سندرس مقدمة نتحدث فيها عن المراقبة العشوائية ثانيا نقوم بعرض طريقة مبدأ الاعظمية للمراقبة العشوائية ثالثا سندرس طريقة البرمجة الديناميكية للمراقبة العشوائية في النهاية نقوم بعرض بعض تطبيقات الطرق السابقة في مجال الرياضيات المالية واعطاء بعض الامثلة.

Exemplaires (4)

Cote	Support	Localisation	Disponibilité	Emplacement
TH/1294	Mémoire magistere	Bibliothèque centrale El Allia	Exclu du prêt	Salle de consultation
TH/1294	Mémoire magistere	Bibliothèque centrale El Allia	Exclu du prêt	Salle de consultation
TH/1294	Mémoire magistere	Bibliothèque centrale El Allia	Exclu du prêt	Salle de consultation
TH/1294	Mémoire magistere	Bibliothèque centrale El Allia	Exclu du prêt	Salle de consultation