| Titre : | Contrôle optimal stochastique à horizon infini |
| Auteurs : | Nacira Agram ; Mezerdi, Brahim, Directeur de thèse |
| Support: | Thése doctorat |
| Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2013 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Infinite horizon ; Optimal control ; Stochastic delay equation ; Lévy processes ; Maximum principle ; Hamiltonian ; Adjoint process ; Partial information. |
| Résumé : | Il s’agit d’étudier les problèmes de contrôle à horizon infini où le système satisfait à une équation différentielle stochastique dirigée par un mouvement Brownien ou un mouvement Brownien et un processus de Lévy dans le cas des sauts. Contrairement au cas où l’horizon est fini, il existe que quelques articles traitant de ce sujet. Le problème étant de définir de bonnes conditions aux limites pour le processus adjoint, qui vérifie une équation différentielle stochastique rétrograde. Maintenant qu’il existe des résultats sur les EDSR avec temps terminal aléatoire ou même infini, on peut espérer arriver à démontrer le principe du maximum de Pontriagin dans ce cas de figure. |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| TH/1606 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
| TH/1606 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
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| TH/1606 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
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