| Titre : | Calcul stochastique et optimisation dynamique des processus aléatoires |
| Auteurs : | Saloua Labed ; Mezerdi, Brahim, Directeur de thèse |
| Support: | Thése doctorat |
| Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2017 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | mesures martingales orthogonales continues, principe du maximum, contrôle optimale, contrôle relaxé, équation différentielle stochastique |
| Résumé : | Il s'agit d'étudier des problèmes de contrôle optimal où la dynamique vérifie une EDS de type Itô dirigée par un mouvement Brownien contrôlée à l'aide d'un processus à valeurs mesures et d'une mesure martingale. Il s'agit pour commencer de généraliser un travail effectué par Bahlali-Mezerdi et Djehiche |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| TH/2089 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
| TH/2089 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
| TH/2089 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
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