| Titre : | Principe du maximum dans le cas non linÈare convex |
| Auteurs : | Lamia Mizab, Auteur ; Abdelmadjid Abba, Directeur de thèse |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2024 |
| Format : | 1 vol. (4 p.) / couv. ill. en coul / 30cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | équations différentielles stochastiques, contrôle stochastique optimal, existence et unicité de la solution |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, nous nous intéressons à l'étude des problèmes de contrôle stochastique optimal, où nous examinons le contrôle stochastique optimal d'un système régi par des équations différentielles stochastiques temporelles. Dans le premier chapitre, nous présentons quelques informations générales sur le calcul stochastique. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude de l'existence et de l'unicité de la solution de ce type d'équations différentielles. Le troisième chapitre est l'objectif principal où nous avons discuté de la préparation des conditions nécessaires sous forme du principe du maximum stochastique de Pontriagin. |
| Sommaire : |
Chapitre 1:GÈnÈralitÈs sur les calcul stochastique 1.1 Rappal sur calcul stochastique 1.1.1 Processus stochastique 1.1.2 Mouvement Brownie 1.1.3 Martinga 1.2 calcul d'iIto 1.2.1 Intègrale stochastique 1.2.2 processus d'ito 1.2.3 formule d'ito Chapitre 2:Existence et unicitè de solution pour les EDSs 2.1 Equation différentielle stochastique 2.2 Unicitè et existence Chapitre 3:Principe de maximum de le cas non linèaire, convexe 3.1 Formulation du problème 3.2 Equation varitionnelle processus adjoint et equation ad Conclusion Bibliographie -Annexe B : Abrèviations et Notations |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1304 | Polycope | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
