| Titre : | Controle optimal stochastique via les Èquations de Kolmogorov |
| Auteurs : | Aicha Sagouma, Auteur ; Boubakeur Labed, Directeur de thèse |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2024 |
| Format : | 1 vol. (57 p.) / couv. ill. en coul / 30cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Le mémoire de master concerne l'étude d'un contrôle optimal stochastique de type Markovien, le problème est réduit a un problème de contrôle optimal déterministe pour une équation de Kolmogorov. Un principe de maximum et de conditions nécessaires d’optimalité de premier ordre pout obtenus |
| Sommaire : |
Table des matiËres Remerciements ii Table des matiËres iii Introduction 1 1 Equations di§Èrentielles stochastiques 4 1.1 DÈÖnitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Existence et unicite des solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3 PropriÈtÈs de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Equation de Kolmogorov pour des di§usion díItÙ . . . . . . . . . . . 8 1.4.1 Di§usion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.5 Formule de Dynkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.6 Equations de Kolmogorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.6.1 »quation de Kolmogorov rËtrograde (…KR) . . . . . . . . . . 11 1.6.2 »quation de Kolmogorov progressive (»KP) . . . . . . . . . . 14 2 Principe de Maximum en contrÙle stochastique 17 2.1 ProblËme de contrÙle stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Le principe du maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 iii Table des matiËres 3 ContrÙle optimal pour les Èquations di§Èrentielles stochastiques et líÈquation de Kolmogorov 28 3.1 Formulation du problËme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.2 Relation entre les problËmes (Ps) et (P) . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.3 le principe maximum pour le problËme (P) . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bibliographie 51 Annexe A : Rappel de quelques rÈsultats 52 Annexe B : AbrÈviations et Notations 56 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1294 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
