| Titre : | Stochastic Volatility Modeling |
| Auteurs : | Bergomi Lorenzo, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Mention d'édition : | 1st edition |
| Editeur : | [UK] : Routledge, 2016 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-4822-4406-9 |
| Format : | 1vol.(522p.) / ill.couv.ill.encoul / 26cm |
| Langues: | Anglais |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 332632220151922 |
| Mots-clés: | Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series |
| Résumé : | This manual covers the practicalities of modeling local volatility, stochastic volatility, local-stochastic volatility, and multi-asset stochastic volatility. In the course of this exploration, the author, Risk’s 2009 Quant of the Year and a leading contributor to volatility modeling, draws on his experience as head quant in Société Générale’s equity derivatives division. Clear and straightforward, the book takes readers through various modeling challenges, all originating in actual trading/hedging issues, with a focus on the practical consequences of modeling choices. |
| Sommaire : |
1 Introduction 2 Local Volatility 3 Forward-Start Options 4 Stochastic Volatility 5 variance swaps 6 An Example of One-Factor Dynamics The Heston Model 7 Forward variances modelS 8 THE SMILE of Stochastic stochasties modelS 9 linking static and dynamic properties of stochasties Volatility mod-els 10 what causes equity smiles 11 multi-asset stochasties stochasties 12 local-stochasties Volatility models Epilogue Bibliography Index |
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