| Titre : | Volatilité Stochastique et Applications |
| Auteurs : | Zineb ouiam Mabrouki, Auteur ; Djabrane Yahia, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (46p.) / ill., couv. ill. en coul / 30cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, nous donnons un aperçu sur la volatilité stochastique et les modèles ARCH, qui sont largement utilisés pour modéliser et prédire la volatilité conditionnelle des séries chronologiques financières. Cette volatilité stochastique trouve de nombreuses applications dans la modélisation des rendements financiers, l'évaluation des options, la gestion des risques et la prévision de la volatilité. Nous présentons également une étude empirique utilisant des données réelles de la série financière de l'évolution des prix du pétrole |
| Sommaire : |
Introduction 1 1 Sur la théorie des séries temporelles 5 1.1 Généralités . . . . . . 5 1.2 Analyse des séries temporelles . . . . . 8 1.2.1 Modélisation d’une série temporelle . . . . 8 1.2.2 Modèle stationnaire . . . 11 1.3 Modèles ARMA . . . . . 11 1.4 Prévisions linéaires . . . 14 2 Volatilité stochastique : ARCH 17 2.1 Construction du modèle . . . 18 2.1.1 Volatilité et rendements . . . . . 18 2.1.2 Aplatissement et asymetrie . . . . .20 iiiTable des matières 2.2 Propriétés principales des séries de rendements . . . . 22 2.3 Processus ARCH . . . . . . 23 2.3.1 Rappels de probabilités . . . . . . 23 2.3.2 Notions et propriétés . . . . . . . . .24 2.3.3 Propriétés des processus ARCH . . . . . . .26 2.3.4 Processus GARCH et propriétés . . . . . 27 2.4 Estimation et choix de modèle . . . . 30 2.5 Prévisions . . . . . 34 3 Application 36 3.1 Présentation des données . . . . . . . . 36 3.2 Tests et validation du modèle . . . . 38 3.2.1 Test de l’hypothèse de normalité . . . . . 38 3.2.2 Estimation et choix de modèle . . . . . . .39 3.2.3 Test de signi…cativité des paramètres . . . . . . 41 3.3 Prévisions . . . . . . . . 42 Conclusion 43 Bibliographie 44 Annexe : Abréviations et Notations 46 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1270 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
