| Titre : | Sur mesures de risques et applications |
| Auteurs : | Chaima Noui, Auteur ; Brahim Brahimi, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (33 p.) / ill., couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Les chercheurs ont enquêté sur les problématiques de risque des institutions financières, les ont analysées afin de proposer des solutions concrètes pour améliorer la gestion des risques dans les institutions financières. Cette étape est cruciale pour assurer la stabilité du système financier et préserver les intérêts des parties prenantes. Les résultats de cette recherche aideront à comprendre comment évaluer et surveiller les risques, ldentifier les meilleures pratiques pour éviter les crises financières en un mot |
| Sommaire : |
Introduction 1
1 ThÈories des mesures de risques 3 1.1 DÈÖnition de risque . . 3 1.1.1 Types de risques . . . . 4 1.2 Mesure de risque . . . . 5 1.2.1 Pourquoi une Èvaluation des risques est-elle si importante ? . . 5 1.2.2 DÈÖnition de Mesure de risque . . . 6 1.2.3 PropriÈtÈs de mesure de risque . . . 7 1.2.4 RÈgion de risque . . . . 8 1.2.5 Mesure de risque cohÈrente et convexe . . 8 1.3 Mesures des risques usuelles . . . . . .11 Table des matiËres 1.4 Quelques mesures de risque . . . . . 12 1.4.1 La variance . . . 12 1.4.2 Valeur en Risque . . . . . .12 1.4.3 Tail Value-at-Risk . . . . 15 1.4.4 Conditional Tail Expectation . . . 16 1.4.5 Expected shortfall . . . . 17 2 Application avec les donnÈes ÖnanciËres 19 2.1 Environnement de travail . . . .19 2.1.1 Le portefeuille CAC40, S&P500, DAX et FTSE . . . . . 22 2.2 Mesures de risques . . . . . 25 2.2.1 Codes R des mesures de risque utilisÈs . . . . 27 Conclusion 30 Bibliographie 30 Annexe A : AbrÈviations et Notations 33 |
| Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1259 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
