| Titre : | On Optimal Control of Systems Driven by Teugels Martingales |
| Auteurs : | Ahmed Fouad Terbint, Auteur ; Imad Eddine Lakhdari, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (40 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Systèmes stochastiques avec un processus de Levy, contrôle stochastique optimal, martingales de Teugels, principe de maximum stochastique nécessaire et suffisant |
| Résumé : |
Ce mémoire étudie les problèmes de contrôle optimal stochastique concernant équations différentielles FBSDEs.Ces équations sont pilotées par desmartingales de Teugels et impliquent un processus de Lévy avec des moments de tous ordres, ainsi qu'un mouvement brownien indépendant. Dans ce travail, nous avons étudié les conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité pour le problème de contrôle optimal stochastique à information partielle. |
| Sommaire : |
Introduction 1 1 Stochastic optimal control 5 1.1 Stochastic processes . . . . . .5 1.2 Conditional expectation . . . 7 1.3 LÈvy processes . . . . 9 1.4 ItÙís process . . . . 10 1.5 Some classes of stochastic controls . . . . . 12 2 Necessary conditions of optimality 14 2.1 Notation and formulation of the problem . . . . . 15 2.2 Stochastic Maximum principle . . . .20 3 Su¢ cient conditions of optimality 27 3.1 Additional Assumption (A4) . . . . .27 3.2 Su¢ cient conditions under partial information . . . . . .28 Bibliography 34 Appendix A: Abbreviations and Notations 37 |
| Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1258 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
