| Titre : | Necessary Conditions in Integral Form For Stochastic Optimal Control Problems |
| Auteurs : | Amira Toumi, Auteur ; Abdelhak Ghoul, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (40 p.) / ill., couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Condition nécessaire du second ordre, Contrôle optimal stochastique |
| Résumé : |
Dans cette thèse, nous établissons des conditions nécessaires du second ordre sous forme intégrale pour le contrôle stochastique optimal singulier aux sens classique, où le système est régi par une équation différentielle stochastique non linéaire contrôlée d'Itô Le domaine de contrôle est supposé convexe. La variable de contrôle continue intervient à la fois dans le terme de diffusion des systèmes du contrôle. Ce résultat est prouvé en utilisant des techniques variationnelles du calcul stochastique sous certaines conditions de convexité. |
| Sommaire : |
Introduction 1 1 Introduction to stochastic calculus 4 1.1 Brownian motion . . . . . . .4 1.2 Martingales . . . . . . . .5 1.3 Stochastic integrals . . . . . . . . . .5 1.3.1 Stochastic di§erential equations . . . . . 7 1.3.2 ItÙís lemma . . . . . . . . . . . 8 2 Stochastic optimal control problems 11 2.1 Strong formulation . . .11 2.1.1 Weak formulation . . . 12 2.2 Stochastic maximum principle . . . . 13 2.2.1 Formulation of the problem . . . . . . . 13 2.2.2 Stochastic maximum principle . . . . .14 2.2.3 Necessary conditions of optimality . . . . . 15 Table des matiËres 2.2.4 Variational equation . . . 15 2.2.5 Su¢ cient conditions of optimality . . . . 20 3 Second order necessary condition in integral form 22 3.1 Preliminaries . . . 22 3.1.1 Assumptions . . . . . 24 3.2 Second order necessary condition in integral form . . . . 25 Conclusion 37 Bibliographie 38 |
| Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1253 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
