| Titre : | Analyse de la qualité de certains estimateurs paramétrique |
| Auteurs : | Nesrine NOUI, Auteur ; Mouloud Cherfaoui, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (61 p.) / ill., couv. ill. en coul / 30cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | File d'attente markovien, feedback, estimation, convergence, EQM |
| Résumé : |
Dans ce travail, nous avons abordé le problème d'estimation des caractéristiques stationnaires du système d'attente M/M/1 avec Bernoulli feedback. L'étude de simulation munie pour différents temps d'échantillonnage (simulation), différentes charges du système montrent, d'une part, que la qualité des estimations et leurs convergence en loi dépend à la fois de la charge du système, la durée de simulation et la caractéristique considérée dans l'estimation. D'autre part, l'impact de l'aspect de la théorie des files d'attente sur la qualité des estimations est plus considérable que celui d'aspect statistique. |
| Sommaire : |
Remerciements ii Table des mati`eres iii Table des figures vi Liste des tables vii Introduction g´en´erale 1 1 Introduction `a la th´eorie d’estimation param´etrique 3 Introduction . . . . . 3 1.1 Quelques d´efinitions . . . . 3 1.2 Estimation param´etrique et estimateur . . 5 1.2.1 M´ethode des moments . . . . . . 5 1.2.2 M´ethode du maximum de vraisemblance7 1.3 Propri´etes d’un estimateur . . . . . . . . . 12 1.3.1 Le biais d’un estimateur . . . . . . . . . 1.3.2 Estimateur convergent . . . . . . . . 14 1.3.3 Choix d’un estimateur . . . . iii1.4 Statistique exhaustive . . . . . . . . . 19 1.4.1 Th´eor`eme de factorisation . . . 21 1.4.2 Th´eor`eme de Darmois . . . . . . . 22 1.5 Estimateur efficace . . . . . . . . . . . . 24 1.5.1 Information de Fisher. . . .24 1.5.2 Estimateur sans biais de variance minimale . . . . . . . . . . . 26 1.5.3 In´egalit´e de Fr´echet-Darmois-Cramer-Rao(FDCR) . . . . . . . 26 1.5.4 Th´eor`eme sur l’efficacit´e . . 27 Conclusion . . . ..28 2 Syst`eme d’attente markovien avec feedback d´ependant 29 Introduction . . .. . . 29 2.1 Notion de file d’attente . . .. 29 2.2 Notation de Kendall-Lee . . . . . . . . . . 30 2.3 Mesures de performance d’une file d’attente . . . . 33 2.4 File d’attente M=M=1 avec feedback d´ependa. . . . 35 2.4.1 Description du mod`ele . . . . 35 2.4.2 Probabilit´e d’´etat du syst`eme . . . . . . 36 2.5 Exemples d’application . . . . . . . . 38 2.5.1 Exemple 01 : Cas feedback constante (βn = β) . .. . 38 2.5.2 Exemple 02 : Cas βn = n n+1 . . . . . 39 Conclusion . . . . .40 3 Estimation des caract´eristiques du syst`eme 42 Introduction . . . . . . 42 ivTable des mati`eres 3.1 Pr´esentation de l’application . . . . . . .42 3.2 Biais, variance et MSE des estimations . . . 45 3.3 Distribution des estimations . . . . . . . 51 Conclusion . . . . . . . . . . 54 Conclusion g´en´erale 55 Bibliographie 57 |
| Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1255 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
