| Titre : | Sur les Problèmes de Contrôle Optimal de Risque de Sensibilité |
| Auteurs : | Amina Romeili, Auteur ; Adel Chala, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (61 p.) / ill., couv. ill. en coul / 30cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, nous étudions le problème de contrôle stochastique, pour les systèmes régis par des équations différentielles stochastiques,avec le domaine de contrôle doit être convexe. Nous obtenons les conditions optimales nécessaires à partir de deux problèmes différents.Le premier problème est centré sur le problème de contrôle d’une fonction de coût classique, et la deuxième partie se concentre sur le problème de contrôle avec un coût de performance au risque sensible |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Notations et symbols iii Table des matières iv Introduction 1 1 Initiations sur les processus stochastiques 3 1.1 Rappel . . . . . 3 1.1.1 Tribu . . . . . . 3 1.1.2 Variable Gaussienne . . . 4 1.1.3 Esperance conditionnelle . . . . . 4 1.2 Processus stochastique .. . . . . . 5 1.2.1 Martingales . . . . . 6 1.2.2 Mouvement Brownien . . . . . 6 1.2.3 Processus d’Itô . . . . . . 7 ivTABLE DES MATIÈRES 1.2.4 Formules d’Itô . .. . 8 1.3 Equation di¤érentielles stochastique (EDS) . . . 10 1.4 Inégalités et théorèmes utiles. . . .. . . . . 13 1.5 Equations di¤érentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) . . . . 15 2 Principe du maximum stochastique 18 2.1 Formulation du problème . . . . . . . . 18 2.2 Convergence des trajectoires perturbées . . . . 21 3 Résultats préliminaires sur le problème de performance au risque sensible 34 3.1 Formulation du problème . . . . 34 3.2 Equations adjointes . . . . . . . . . 36 Conclusion 49 Bibliographie 50 |
| Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1244 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
