| Titre : | A Stochastic Maximum Principle With Dissipativity Conditions |
| Auteurs : | Morghad Ahlam, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (47 p.) / ill., couv. ill. en coul / 30cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | condition de dissipative , les équations différentielles stochastiques, principe maximum stochastique, conditions nécessaires et suffisantes |
| Résumé : |
Notre objectif dans cette thèse est d'étudier deux résultats. Le premier concerne l'existence et l'unicité des solutions pour les équations différentielles stochastiques (rétrograde) dans le cas dissipatif. Le deuxième résultat se concentre sur l'étude du principe maximum stochastique. Nousétablissons les conditions nécessaires et suffisantes pour le contrôle optimal des EDS avec une dérive dissipative |
| Sommaire : |
Dedication i Acknowledgment ii Notations and symbols iii Table of Contents iv Introduction 1 1 General of Stochastic Calculus 5 1.1 Stochastic processes . . . 5 1.1.1 Martingale: . . . . 7 1.1.2 Brownian motion: . . .8 1.1.3 Itô processes . . . . 9 1.2 Useful results: . . . . . 10 2 Existence and Uniqueness of Solutions of SDEs and BSDEs with Dissipative Coe¢ cients 12 2.1 Notation: . . . . . . 12 ivTable of Contents 2.2 Stochastic Di¤erential Equation (SDEs): . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2.1 Existence and Uniqueness of Solution of SDE with Dissipative Condition. . . .14 2.3 Backward Stochastic Di¤erential Equation: . . . . . . . . . . . . . 17 2.3.1 Existence and Uniqueness of Solution of BSDE with Dissipative Condition: . . . . .18 3 A Stochastic Maximum Principle with Dissipativity Conditions 23 3.1 Preliminaries and Problem Formulation . . . 23 3.2 Stochastic Maximum Principle (SMP) . . . . . . 27 3.2.1 Necessary Condition of Optimality . . . . . 28 3.2.2 Su¢ cient Condition of Optimality . . . . . .. 35 Conclusion 37 Bibliography 37 |
| Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1242 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
