| Titre : | Principe du maximum pour les EDSRs localement Lipschitziennes |
| Auteurs : | Nadjet Saadouni, Auteur ; Saliha Bougherara, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (61 p.) / ill., couv. ill. en coul / 30cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Dans ce travail, nous étudions un problème de contrôle optimal stochastique pour des systèmes gouvernés par une équation différentielle stochastique rétrograde localement Lipchitziennes. On établit des conditions nécessaires d'optimalité tel que le domaine de contrôle n'est pas nécessairement convexe.. |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Table des matières ii Introduction 1 1 Calcul stochastique 3 1.1 Processus stochastique . . 3 1.1.1 Dé…nitions . . .. . . . . 3 1.1.2 Martingales .. . . . . . . 6 1.1.3 Mouvement Brownien (MB) . . . . . 7 1.2 Calcul d’Itô . . . . . . 9 1.2.1 Intégrale stochastique . . . . . . . 9 1.2.2 Processus d’Itô . . 13 1.2.3 Lemme d’Itô . . . . . .. 14 2 Equation di¤érentielle stochastique rétrograde (EDSR) 15. 15 2.2 Equation di¤érentielle stochastique rétrograde localement Lipschitzienne . . . . . . 17 iiiTable des matières 2.2.1 Existence de la solution . . . . . 18 2.2.2 Unicité de la solution . . . . . 21 3 Principe du maximum pour les EDSRs localement Lipschitziennes 22 3.1 Problème de contrôle . .. . . 23 3.2 Principe du maximum stochastique . . . . . 25 3.2.1 Formulation du problème et les hypothèses . . . . 25 3.2.2 Condition nécessaire d’optimalité . .. . 28 Conclusion 40 Bibliographie 41 Annexe A : Rappel 42 Annexe B : Abréviations et Notationsl 44 |
| Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1237 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
