| Titre : | Principe du maximum stochastique dans le cas général |
| Auteurs : | Manal Rabie, Auteur ; Adel Chala, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (51 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Sommaire : |
Table des matières Dédicace i Remerciements ii Table des matières iii Introduction 1 1 Rappels sur le calcul stochastique 3 1.1 Processus stochastique . .. . . 3 1.2 Filtration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 Martingales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Mouvement Brownien . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.5 Espérance conditionnelle . . . . . . . . . 7 1.5.1 Propriétés de l’espérance conditionnelle. . . . 8 1.6 Calcul d’Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.6.1 Intégrale stochastique . . . 1.6.2 Processus d’Itô . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10 1.6.3 Formules d’Itô . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Inégalités et théorèmes utiles . . . . . . . . 12 iiiTable des matières 2 Résultats préliminaires sur l’estimation de solutions 17 2.1 Formulation du problème . . . . . . . . 17 2.2 Estimation des solutions . . . . . . . . 20 2.2.1 Equations variationnelles . . . . . . . . . . . . . . 21 3 Processus adjoints et inégalité variationnelle 36 3.1 Inégalité variationnelle . . . 36 3.1.1 Équations adjointe et conditions nécessaires d’optimalité . . . 39 Bibliographie 50 AnnexeA : Abréviations et Notations 51 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1230 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
