| Titre : | Modèle multiplicatif : Prévisions et Applications |
| Auteurs : | Samir Bezzahi, Auteur ; Djabrane Yahia, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2023 |
| Format : | 1 vol. (60 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Cette étude vise à utiliser des modèles multiplicatifs pour prévoir les variables de séries temporelles et évaluer leur efficacité dans la prévision. Les modèles multiplicatifs sont des modèles statistiques expérimentaux utilisés pour décrire les motifs, les tendances et la saisonnalité dans les données de séries temporelles. Le lissage exponentiel est une méthode utilisée pour estimer les composantes de base de la série temporelle telles que le niveau, la tendance et la saisonnalité. Dans cette recherche, une méthodologie analytique et appliquée a été utilisée pour passer en revue les principes liés aux modèles multiplicatifs et au lissage exponentiel, et ces modèles ont été appliqués à des données réelles pour vérifier leur capacité à prédire. Les résultats ont montré que les modèles multiplicatifs sont des outils puissants et flexibles dans la prévision, et qu'ils surpassent les autres modèles dans certains cas, notamment lorsque les différences entre les différents niveaux de données sont importantes, ou lorsque les données présentent des tendances ou des saisonsirrégulières. |
| Sommaire : |
Remerciements ii Table des matières iv Table des figures vii Liste des tables ix Introduction 1 1 Analyse d’une série temporelle 4 1.1 Série temporelle : dé…ntion et objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Description d’une série temporelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2.1 Composants de séries temporelles . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2.2 Séries temporelles additives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.3 Séries temporelles multiplicatives . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3 Propriétés statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3.1 Moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3.2 Bruit blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4 Indicateurs d’estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 iv1.5 Indices descriptifs d’une série temporelle . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.6 Exemples d’analyse de séries temporelles . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.6.1 Séries temporelles non saisonnières . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.6.2 Séries temporelles saisonnières . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 Méthodes de lissage exponentiel pour la prévision 19 2.1 Principe des méthodes de lissage exponentiel . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2 Lissage exponentiel simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2.1 Dé…nition de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2.2 Explication de la formule de LS . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2.3 Choix de la constante de lissage . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.2.4 Choix de la valeur initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.3 Prévision à l’aide de LS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.3.1 Évaluation de la précision du modèle LS . . . . . . . . . . . . 27 2.4 Lissage exponentiel double ou de Holt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.4.1 Dé…nition de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.4.2 Méthodes de tendance amorties . . 32 2.4.3 Choix de la valeur initiale . . . . . . . . . . . 33 2.5 Prévision à l’aide de LD . . . . .. . . . . . 33 2.6 Prévision à l’aide des méthodes de tendance am. . 36 2.7 Évaluation de la précision des modèles de Holt . . . . . . 37 3 Modèle multiplicatif : Prévision et Application 39 3.1 Lissage exponentiel triple ou (de Holt-Winters . . . 40 3.1.1 Dé…nition de la méthode . . . . . . . . . . . . . 40 3.1.2 La méthode amortie de Holt-Winters . . . . . . 44 3.1.3 Prévision à l’aide de Holt-Winters . . . . . . 45 3.2 Prévision à l’aide des modèles ETS . . . . . . . . . . . . 48 3.2.1 Évaluation de la précision des modèles de ETS . . . . . . . . . 50 3.2.2 Prévision à l’aide du modèle ETS (M, M, M) . . 50 Conclusion 53 Bibliographie 55 Annexe A : Logiciel R 56 Annexe B : Abréviations et Notations 5 |
| Type de document : | Mémoire master |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1228 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
