| Titre : | Sur le principe du maximum stochastique pour les EDSs |
| Auteurs : | Sadika Yekhlef, Auteur ; Imad Eddine Lakhdari, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (31 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, nous donnons un aperçu sur la volatilité stochastique et les modèles ARCH, qui sont largement utilisés pour modéliser et prédire la volatilité conditionnelle des séries chronologiques financières. Cette volatilité stochastique trouve de nombreuses applications dans la modélisation des rendements financiers, l'évaluation des options, la gestion des risques et la prévision de la volatilité. Nous présentons également une étude empirique utilisant des données réelles de la série financière de l'évolution des prix du pétrole |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Table des matières iii Introduction 1 1 Rappel sur le calcul stochastique et l’EDS 4 1.1 Processus stochastique 4 1.2 Calcul d’Itô 8 1.2.1 Intégrale stochastique . . 8 1.2.2 Propriétés d’intégrale stochastique 10 1.2.3 Processus d’Itô 11 1.2.4 Formule d’Itô 12 1.3 Equation di¤érentielle stochastique (EDS) 13 1.3.1 Existence et unicité 13 2 Principe du maximum stochastique 18 2.1 Formulation générale du problème et hypothèses 18 2.2 Conditions nécessaires d’optimalité 20 2.3 Equation variationnelle 20 iiiTable des matières 2.4 Inégalité variationnelle 23 2.5 Conditions su¢ ssantes d’optimalité27 Conclusion 29 Bibliographie 30 Annexe B : Abréviations et Notations 31 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1217 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
