| Titre : | Introduction aux EDSR ré‡échies |
| Auteurs : | Ghezal Djehina, Auteur ; Saloua Labed, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (30 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
L'objectif principal de ce travail est de présenter un type d'équation différentielle stochastique rétrograde qui est l'équation différentielle stochastique réfléchie, où le processus de la solution est maintenu au-dessus d'une barrière, ce résultat a été mentionné pour la première fois en 1997 dans l'article d'El Karoui, Kapoudjian, Pardoux, Peng et Quenez. A partir de là, nous avons abordé la preuve de l'existence et de l'unicité d'une solution à ces équations dans le cas de Lipschitz par la méthode de pénalisation |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Notations et symbols iii Table des matières iv Introduction 1 1 Rappel sur le calcul stochastique 3 1.1 Processus stochastique 3 1.1.1 Martingale 5 1.1.2 Mouvement brownien. 6 1.1.3 Propriétés du movement brownien 6 1.2 Intégrale stochastique et formule d’Itô 7 1.2.1 Propriété de l’intégrale stochastique 7 1.2.2 Formule d’Itô et processus d’Itô 8 1.2.3 Formule d’intégration par partie 8 1.3 Résultats importants 9 1.3.1 Inégalités utiles 1.3.2 Problème de Skorokhod . 10 2 Equation di¤érentielle stochastique et équation di¤érentielle stochastique rétrograde 11 2.1 Equations di¤érentielles stochastique 11 2.2 Equations di¤érentielles stochastiques rétrogrades 12 2.2.1 Présentation de probléme 12 2.2.2 Notation et dé…nition 14 2.2.3 Cas Lipschitz (Résultat de Pardaux-Peng) 16 3 Equations di¤érentialles stochastiques rétrogrades ré‡échies 23 3.1 Introduction . 23 3.2 Equations di¤érentielles stochastiques rétrogrades ré‡échies à une 24 3.2.1 Notation et dé…nition 24 3.2.2 Existence et unicité d’une solution de l’EDSRR30 Bibliographie 3 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1202 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
