| Titre : | Théorème de Girsanov |
| Auteurs : | Samiha Sebkhi, Auteur ; Adel Chala, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (51 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, Nous avons étudié théorèmes de Girsanov, où nous avons commencé par un rappel du calcul stochastique et des équations différentielles stochastiques, puis nous avons passé pour parler de changement de probabilité et des théorèmes de Girsanov, à la fin pour clarifier notre objectif de ce mémoire, nous avons donné un exemple de l'application de transformation de Girsanov dans les marchés financiers. |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Notations et symboles iii Table des matières iv Introduction 1 1 Introduction au processus stochastique 2 1.1 Rappel . 2 1.1.1 Tribu . 2 1.1.2 Mesure . 3 1.1.3 Probabilité. 3 1.1.4 Variable Gaussienne 4 1.1.5 Espérance conditionnelle 4 1.2 Processus stochastique 6 1.2.1 Martingale . 9 ivTable des matières 1.2.2 Mouvement brownien 9 1.3 Intégrale stochastique. 12 1.3.1 Intégrale de Wiener 12 1.3.2 Processus d’Itô 13 1.3.3 Formule d’Itô . 14 1.4 Equations di¤érentielles stochastiques 15 2 Processus de Poisson 18 2.1 Processus de Poisson 18 2.2 Processus de Lévy 19 2.3 Intégration de Poisson 21 2.3.1 Décomposition d’Itô-Lévy 27 2.3.2 Formule d’Itô-Lévy 28 3 Théorèmes de Girsanov 31 3.1 Changement de Probabilité 31 3.2 Théorèmes de Girsanov . 32 3.3 Application du théorème de Girsanov dans processus de Lévy . . 36 3.3.1 Exemple : Marché …nancier de la sensibilité au risque . . . 39 Conclusion 50 Bibliographie 51 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1197 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
