| Titre : | Principe de maximum pour les EDSs de type champ |
| Auteurs : | Boulakhras Gherbal, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (40 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
|
| Sommaire : |
Table des matières Remerciements ii Notations et symbols iii Table des matières iv Introduction 1 1 Rappel sur le calcul stochastique 3 1.1 Géneralités sur le processus stochastique . . 3 1.1.1 Processus stochastique . . . 3 1.1.2 Martingale . . . . 5 1.1.3 Mouvement Brownien . . 7 1.2 Intégrale stochastique .. . . 8 1.2.1 Formule d’Itô et processus d’Itô . . 13 2 Existence et unicité de solution pour les EDSs 15 2.1 Equation di¤érentielle stochastique . . 15 2.1.1 Existence et unicité . . 16 ivTable des matières 3 Conditions nécessaires d’optimalité pour l’EDS de type champ moyen 27 3.1 Contrôle relaxé . 28 3.1.1 Perturbation convexe (faible) . 30 3.1.2 L’inégalité variationelle . 30 3.1.3 Conditions nécessaires d’optimalité 37 Conclusion 40 Bibliographie 41 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1192 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
