| Titre : | Conditions nécéssaires et suffisantes d’optimalités pour les EDSs de type Mckean-Vlasov |
| Auteurs : | Radia Firas, Auteur ; Aicha Korichi, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (161 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Sommaire : |
Table des matières Dédicace i Remerciements ii Table des matières ii Introduction 1 1 Rappel sur le calcul stochastique 4 1.1 Processus stochastique 4 1.1.1 Processus de Markov6 1.1.2 Martingales 6 1.1.3 Temps d’arrêt 7 1.1.4 Filtration 7 1.1.5 Mouvement Brownien 9 1.1.6 Théorème de représentation de Riesz9 1.1.7 Inégalités de Burkholder-Davis-Gundy 10 1.1.8 Lemme de Gronwall10 1.1.9 L’intégrale stochastique (l’intégrale d’Itô) 10 1.1.11 Processus d’Itô 11 1.2 Variation quadratique 13 1.3 Équations différentielles stochastiques (EDSs). 13 1.3.1 Condition d’existence et d’unicité d’une solution forte 14 1.3.2 Équations di¤érentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs)15 1.4 Classes des contrôles 16 1.4.1 Contrôle admissible 16 1.4.2 Contrôle optimal 16 1.4.3 Contrôle Feed-back 17 2 Conditions nécessaires et su¢ santes d’optimalités 18 2.1 Formulation du problème 18 2.2 Equation adjointe . 25 2.2.1 L’équation adjointe impliquée dans le principe du maximum26 2.3 Conditions nécéssaires pour un contrôle optimal 27 2.4 Conditions suffissantes pour un contrôle optimal 40 Bibliographie 44 Annexe A : Abréviations et Notations 47 i |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1186 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
