| Titre : | Principe du maximum dans le cas non linéaire convexe |
| Auteurs : | Nacira Lalmi, Auteur ; Adel Chala, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (31 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Cette mémoire est porte essentiellement sur les problèmes de contrôle optimal stochastique. On s’intéresse à problème de contrôle optimal stochastique pour des systèmes stochastiques gouvernés par des équations différentielles stochastiques (EDSs). Ce problème est consiste à minimiser une certaine fonction de coût. Plus précisément, notre objectif est d'établir des conditions nécessaires d'optimalité sous forme d’un principe du maximum stochastique de Pontriyagin |
| Sommaire : |
Table des matières Dédicace i Remerciements ii Notations et symbols iii Introduction 1 1 Généralité sur le calcul stochastique 3 1.1 processus stochastique 3 1.2 Filtration . 4 1.3 Processus adapté 4 1.4 Mouvement Brownien 6 1.5 Martingales 7 1.6 Intégrale stochastique 8 1.7 Formule d’Itô 10 1.8 Equations di…érentielles stochastiques(EDS)12 ivTable des matières 2 Principe de maximum de le cas non linéaire convexe 22 2.1 Formulation du problème22 2.2 Equation varitionnelle, processus adjoint et équation adjointe . . . 27 Conclusion 30 Bibliographie 31 v |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1179 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
