| Titre : | Conditions nécessaires et su¢ santes d’optimalité pour les problèmes de contrôle optimale stochastique |
| Auteurs : | Nour El Houda Badi, Auteur ; Abdelhak Ghoul, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (35 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | équation différentielle stochastique progressive e |
| Résumé : |
Dans ce mémoire nous donnons des rappelles sur le calcule stochastique et des notions de base, puis nous considérons le problème de contrôle stochastique où le domaine de contrôle n’est pas convexe, le système est régi par un équation différentielle stochastique Forward-Bakward non linéaire avec non constante condition terminale. Les critères à minimiser se présentent sous la forme générale, avec les coûts initiaux et terminaux. Nous introduisons des processus adjoints et nous dérivons les conditions nécessaires d’optimalité. |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Notations et symbols iii Introduction 1 1 Généralites sur le calcul stochastique 4 1.1 Généralités sur les processus stochastiques 4 1.1.1 Martingales 6 1.2 Mouvement brownien8 1.3 Intégrale stochastique 10 1.3.1 processus d’Itô 11 1.3.2 Formule d’Itô 12 1.4 Equation di¤érentielle stochastique (EDS) 12 1.4.1 Existence et unicité 13 1.5 Equations di¤érentielles stochastiques rétrogrades(EDSR)13 2 Conditions nécessaires et su¢ santes d’optimalité pour des systémes FBSDE (cas non convexe) 17 2.1 Formulation du problème 17 2.2 Équations variationnelles et inégalité variationnelle 20 2.3 Équations adjointes et conditions nécessaires d’optimalité27 2.4 Conditions su¢ santes d’optimalité 30 Conclusion 34 Bibliographie 35 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1176 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
