| Titre : | Sur un problème d’optimisation stochastique : principe du maximum du Kushner |
| Auteurs : | Sabrina Hassouni, Auteur ; Mokhtar Hafayad, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (49 p.) / couv. ill. en coul |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Equations di¤érentielles stochastiques, équations adjoints, contrôle optimal, le principe de maximum stochastique |
| Résumé : |
Dans ce travail nous abordons une partie de la théorie de l’optimisation stochastique et le contrôle optimal stochastique. Notre étude principale est d’établir des conditions nécessaires d’optimalité sous forme du principe du maximum stochastique de type de Kushner. Plus précisement, on s’interesse par des systems stochastique avec des di¤usions non controllée, c’est à dire, le coe¢ cient de la disscusion ne contient pas la variable de contrôle u (?) et le domaine de contrôle n’est pas convexe. |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Résumé iii Abstract iv Notations et symbols v Table des matières vii Introduction 1 1 Généralités sur le calcul stochastique 3 1.1 Mouvement Brownien sur (; F; P) 3 1.2 L’intégrale stochastique8 1.2.1 L’integrale de Wiener . . 8 1.2.2 Intégrale stochastique d’Itô 10 1.2.3 Intégrale par rapport a un processus d’Itô . . . . . . 13 viiTable des matières 1.3 Formule d’Itô 14 2 Equation di¤érentielle stochastique et classes de contrôle 17 2.1 Equation di¤érentielle stochastique 17 2.1.1 Existence et l’unicité d’solution 18 2.2 Quelques classes de contrôle stochastique26 3 Conditions necessaires d’optimalité de Kushner 28 3.1 Formulation de problème 29 3.2 La perturbation fort de contrôle 30 3.3 Estimation de solutions31 3.4 La linéarisation de l’équation 34 3.5 Le dérivée de la fonction de coût38 3.6 Le principe du maximum stochastique 40 Conclusion 43 Annexe : Quelques outils mathématique 44 Bibliographie 46 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1165 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
