| Titre : | Principe du maximum stochastique sous l’information partielle |
| Auteurs : | Rami Harzalah, Auteur ; Saliha Bougherara, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2022 |
| Format : | 1 vol. (41 p.) / couv. ill. en coul / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Sommaire : |
Dédicace i Table des matières ii Introduction 1 1 Généralités sur les processus stochastiques 3 1.1 Processus stochastiques 3 1.2 Mouvement Brownien . 7 1.3 Martingales . 9 1.4 Calcul d’Itô . 12 1.4.1 Intégrale stochastique 12 1.4.2 Propriétés d’intégrale stochastique 14 1.4.3 Processus d’Itô . 15 1.4.4 Formule d’Itô 16 1.5 Equations di¤érentielles stochastiques (EDS) 17 1.5.1 Existence et unicité 18 2 Principe du maximum stochastique sous l’information partielle 25 2.1 Problème de contrôle . 25 2.2 Formulation du problème 27 2.3 Conditions nécessaires sous l’information partielle30 2.4 Conditions su¢ santes sous l’information partielle 34 Conclusion 37 Bibliographie 38 Annexe A : Rappel 39 Annexe B : Abréviations et Notations 41 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1139 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
