Monographie imprimée

Sur estimation paramétrique et non paramétrique de la "TVaR" Tail-Value at Risk

Sabrina Ghanemi, Auteur ; Fatah Benatia, Directeur de thèse | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider | 2019

Pour mesurer le risque du a un événement particulier, en tout dans le domaine des finances, plusieurs propositions ont étés faites, la plus utilisée est la valeur en risque (Value at Risk) notée) VaR (, particulièrement dans le cas des valeurs[...]

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