| Titre : | Principe du maximum pour les problèmes de contrôle optimal partiellement observable |
| Auteurs : | Manel Ouamane, Auteur ; Imad Eddine Lakhdari, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2021 |
| Format : | 1 vol. (40 p.) / couv. ill. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Contrôle partiellement observable. Equation différentielles stochastique. Principe du maximum. |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, on s'intéresse a étudier les conditions nécessaires d'optimalités pour les problèmes de contrôle partiellement observable. Plus précisément, nous utilisons le théorème de Girsanov ainsi que une technique variationnelle standard pour transformer notre problème de contrôle optimal en problème complètement observable. Comme exemple d’application nous résolvons explicitement un problème de contrôle linéaire-quadratique partiellement observable. |
| Sommaire : |
Introduction 1 1 Rappel sur le calcul stochastique 4 1.1 Processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Mouvement brownien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Intégrale stochastique (Intégrale d’Itô) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4 Equations di¤érentielles stochastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Principe du maximum stochastique 12 2.1 Hypothèses et formulation du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2 Principe du maximum stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3 Application : Problème de contrôle linéaire quadratique 29 Conclusion 34 Bibliographie 35 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1074 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
