Titre : | Sur lexistence et lunicité de la solution des EDSRs |
Auteurs : | Abdelbassit Bensaadi, Auteur ; Abdelmadjid Abba, Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2021 |
Format : | 1 vol. (44 p.) / couv. ill. / 30 cm |
Langues: | Français |
Résumé : |
A travers ce modeste travail nous avons essayé déxposer quelques méthodes et exemples sur
de l’existence et l’unicité de la solution des équations différentielles stochastiques rétrogrades, Dans le premier chapitre, on a donné quelques rappels de base concernant le calcul stochastique et l’EDS, et dans le deuxième chapitre en voyant les équations différentielles stochastiques rétrogrades. |
Sommaire : |
Remerciements ii
Introduction 1 1 Généralité sur le calcul stochastique et lEDS 3 1.1 Processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Calcul dItô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.1 Intégrale stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.2 Propriétés dintégrale stochastique . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.3 Processus dItô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.4 Formule dItô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.3 Équation di¤érentielle stochastique (EDS) . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3.1 Éxistence et unicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 Équations di¤érentielles stochastiques rétrogrades 17 2.1 Justi cation de la structure des EDSRs . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.1 Hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2 Estimation a priori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Existence et unicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Conclusion 36 Bibliographie 36 Annexe B : Abréviations et Notations 38 |
Disponibilité (1)
Cote | Support | Localisation | Statut |
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MM/1071 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |