| Titre : | Une application des copules en finance |
| Auteurs : | Chaima BEN GHERBAL, Auteur ; Fatah Benatia, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2021 |
| Format : | 1 vol. (33 p.) / couv. ill. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Copules archimédiennes ; Théorème de Sklar ; Copules elliptiques ; Tau de Kendall. |
| Résumé : |
objectif de ce travail est de montrer l’importance et l’utilité de la théorie mathématique que les copules apportent à la finance. Les copules reposent sur un cadre mathématique formel qui en permet l’application. D’après ce qu’ils ont trouvé, nous savions que les copules font l’application à la valorisation de titres dont les valeurs marchandes dépendent de plusieurs actifs financiers, nous exposons aussi comment la théorie des copules vient en aide aux gestionnaires d’actifs d’une caisse de retraite dans le choix des titres et la composition d’un portefeuille. |
| Sommaire : |
Dédicace i
Remerciements ii Liste des …gures v Liste des tableaux vi Introduction 1 1 Sur la théorie des copules 2 1.1 Copules bivariée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1.1 Exemples des copules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.2 Théorème de Sklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.3 Propriétés des copules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1.4 Densité de la copule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1.5 Modèles de copules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 Copules multivariées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.1 Théorème de Sklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.2 Densité d’une copule multivariée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.3 Bornes de Fréchet-Hoe¤ding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.4 Propriétés d’une copule multivariées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.5 Familles de copules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 Exemple d’une application des copules en …nance 19 Conclusion 23 Bibliographie 24 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1084 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
