| Titre : | Principe du maximum pour les systèmes EDSPRs et application |
| Auteurs : | Aymen Sam, Auteur ; Imad Eddine Lakhdari, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2021 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Contrôle optimal. Equation différentielles stochastique progressivement rétrograde. Principe du maximum. Condition suffisante d’optimalité. Portefeuille moyenne-variance. |
| Résumé : |
Dans ce travail, on s'intéresse à étudier les conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité pour les systèmes gouvernés par des équations différentielles stochastiques progressivement rétrograde (EDSPR) avec saut. A titre d’exemple, nous étudions le problème de sélection de portefeuille moyenne-variance mélangée avec un problème d'optimisation d'une fonction d'utilité récursive.
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| Sommaire : |
Introduction1 1 Rappelsurlecalculstochastique 3 1.1Processusstochastique............................. 3 1.2MouvementBrownien.............................. 5 1.3Intégralestochastique(Intégraled’Itô).................... 6 1.4Equationsdi¤érentiellesstochastiques..................... 8 2 PrincipedumaximumpourlessystèmesEDSPRs 11 2.1Formulationduproblème............................ 11 2.2Principedumaximum............................. 18 3 Applicationen…nance 23 Conclusion30 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1093 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
