| Titre : | Introduction à l’optimisation stochastique |
| Auteurs : | Ibtissam LEBKARA, Auteur ; Saloua Labed, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2021 |
| Format : | 1 vol. (47 p.) / couv. ill. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Dans ce travail, nous étudions le problème de contrôle optimal stochastique. Notre objectif principal dans ce travail est trouver les condition nécessaires d’optimalité, tel qu’il existe généralement deux méthode de résolution de ce problèmes le principe du maximum de Pontryagin et la programmation dynamique de Bellman , impliquant un processus adjoint et la fonction de valeur respectivement. |
| Sommaire : |
Remerciements ii Introduction 1 1 Rappelssurlecalculstochastique 3 1.1 Processusstochastique . .................................... 3 1.1.1 Filtration . ....................................... 3 1.1.2 MouvementBrownien . ................................ 5 1.2 Intégralestochastique . ..................................... 6 1.2.1 Propriétésd’intégralestochastique . ......................... 6 1.2.2 Processusd’Itô . .................................... 7 1.2.3 Formuled’Itô . ..................................... 8 2 Formulationduproblèmedecontrôleoptimalstochastique 10 2.1 Introductionaucontrôlestochastique . ............................ 10 2.1.1 Classedescontrôlesstochastiques . .......................... 11 2.2 Equationdi¤érentiellesstochastique . ............................. 12 2.2.1 Solutionfortedel’équationdi¤érentiellesstochastique . ............... 13 2.2.2 Existenceetunicité . .................................. 14 3 Principedumaximumetprogrammationdynamique 20 3.1 Formulationdeproblème . ................................... 20 3.1.1 Formulationduproblèmeducontrôleoptimalstochastique . ............ 22 3.2 Principedumaximumstochastique . ............................. 23 3.2.1 Hamiltonienetéquationadjoint . ........................... 23 3.3 Principedelaprogrammationdynamique . .......................... 31 3.3.1 PrincipedeBellman . ................................. 31 3.3.2 EquationdeHamiltonJacobiBellman(HJB) . .................... 32 Bibliographie 40 Annexe:AbréviationsetNotations41 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1091 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
