| Titre : | Equations différentielles stochastiques avec martingales de Teugels |
| Auteurs : | Chaima Chaouch, Auteur ; Saliha Bougherara, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2021 |
| Format : | 1 vol. (50 p.) / couv. ill. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Equations différentielles stochastiques rétrogrades. Martingales de Teugels. Existence et unicité. |
| Résumé : |
L'objectif de ce chapitre est de montrer d'existence et d'unicité de la solution des EDSR globalement ou localement Lipchitzienne dirigées par une famille de martingales de Teugels et un mouvement Brownien indépendant. Ce résultat a été obtenu par Bahlali, Eddahbi et Essaky. |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciementsii Tabledesmatièresii Introduction1 1 Généralitéssurlesprocessusstochastiques 3 1.1Processusstochastiques.............................. 3 1.1.1Martingales................................ 7 1.1.2MouvementBrownien(MB)....................... 8 1.2Calculd’Itô.................................... 11 1.2.1Intégralestochastique........................... 11 1.2.2Propriétésd’intégralestochastique................... 13 1.2.3Processusd’Itô . ............................. 14 1.2.4Formuled’Itô . .............................. 15 1.2.5Formuled’Itôetsemi-martingale.................... 17 2 Equationsdi¤érenetiellesstochastiquesrétrogrades(EDSR) 18 2.1Motivationsetnotations............................. 18 2.2Caslipschitzien.................................. 21 2.2.1Casoù f nedépendpasni y ni z . ................... 21 2.2.2Casoù f dépendde y et z . ....................... 23 2.3RôledeZ..................................... 29 3 Equationsdi¤érentiellesstochastiquesrétrogradesavecMartingalesdeTeu- gels 31 3.1Constructiond’unemartingaledeTeugels................... 31 3.2Conditionsetlethéorème............................ 33 Conclusion 39 Bibliographie40 AnnexeA:AbréviationsetNotations42 AnnexeB:Rappel43 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1120 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
