| Titre : | Principe du maximum pour les systèmes EDSPR avec saut |
| Auteurs : | Abderrahmane Cherroun, Auteur ; Imad Eddine Lakhdari, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2021 |
| Format : | 1 vol. (45 p.) / couv. ill. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Contrôle optimal.Equation différentielles stochastique.Principe du maximum. Condition suffisante d’optimalité. Portefeuille moyenne-variance. |
| Résumé : |
Dans ce mémoire, on s'intéresse à étudier le principe du maximum stochastique pour un type de système EDSPR avec saut sous forme locale, et on obtient également les conditions suffisantes d'optimalités. Nous appliquons notre résultat pour étudier le problème de sélection de portefeuille moyenne-variance mélangée avec un problème d'optimisation d'une fonction d'utilité récursive.Finalement, nous donnons une expression explicite de la stratégie de sélection de portefeuille optimale. |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Introduction 1 1 Généralités sur le calcul stochastique 3 1.1 Processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Martingales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Mouvement Brownien (MB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4 Intégrale stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.5 Processus d’Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.6 Equations di¤érentielles stochastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.7 Processus de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 Principe du maximum stochastique 16 2.1 Formulation du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.2 Principe du maximum stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 Application 29 3.1 Formulation du problème et hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Conclusion 36 Bibliographie 37 Annexe : Abréviations et Notations 39 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1118 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
