| Titre : | Matrice de lissage dans le modèle de stock de type (R; s; S) |
| Auteurs : | Halima Khineche, Auteur ; Mouloud Cherfaoui, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2020 |
| Format : | 1 vol. (35 p.) / ill.couv. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Estimation ?a noyau,Noyaux discrets,Param?etre de lissage global,param?etre de lissage local,Gestion de stock. |
| Résumé : |
Ce travail, porte sur la s?election du param?etre de lissage dans l'estimation d'une matrice des probabilit?es de transition, P, associ?ee ?a la cha^?ne de Markov discr?ete d?ecrivant le mod?ele de stock (R; s; S). Plus pr?ecis?ement, nous sommes int?eress?es au choix local du param?etre de lissage de telle sort que ce dernier minimise l'erreur d'estimation de chaque ?el?ement de P. L'?etude num?erique r?ealis?ee sur des ?echantillons simul?es de di??erentes distributions et ayant de di??erents tailles, montre que le choix d'un couple id?eal (K; h) ne peut ^etre syst?ematique. En e?et, un couple (K; h) bien d?eterminer peut ^etre l'id?eal dans une situation et qu'il soit le pire dans une autre situation. |
| Sommaire : |
Introduction g?en?erale 1 1 Estimation ?a noyau associ?e d'une densit?e discr?ete 4 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1 Estimation ?a noyau d'une densit?e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Notion de noyau discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Propri?et?e de l'estimateur ?a noyau discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.4 Noyaux discrets standards (de premier ordre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4.1 Le noyau Poissonnien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4.2 Le noyau Binomial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4.3 Le noyau Binomial N?egatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.5 Noyaux discrets de deuxi?eme ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5.1 Le noyau Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5.2 Le noyau Triangulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.6 E?cacit?e d'un noyau discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.7 Choix du param?etre de lissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.7.1 Choix global du param?etre de lissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.7.2 Choix local du param?etre de lissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 Choix du param?etre de lissage local : Matrice de lissage 19 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1 Description du mod?ele (R; s; S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Probabilit?es de transition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Estimation ?a noyau de la matrice de transition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.4 Choix local du param?etre de lissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 Application num?erique : ?Etude comparative 26 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1 Pr?esentation de l'application et de ses param?etres . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.2 R?esultats de simulation et leurs discussions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.3 Discussion des r?esultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Conclusion g?en?erale 32 Bibliographie 34 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/1046 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
