| Titre : | Principe du maximum cas convexe |
| Auteurs : | Nadjoua Naili, Auteur ; Saliha Bougherara, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2020 |
| Format : | 1 vol. (46 p.) / ill.couv. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Dans cette note, nous étudions les problèmes de contrôle stochastiques des systèmes régis par des équations différentielles stochastiques.
Nous obtenons les conditions nécessaires d'optimalité avec le domaine de contrôle doit être convexe. |
| Sommaire : |
Introduction
1 CalculStochastique 3 1.1Généralités sur les processus stochastiques.................. 3 1.2MouvementBrownien(MB)etMartingale.................. 5 1.2.1MouvementBrownien(MB)...................... 5 1.2.2Martingale................................ 8 1.3Calcul d'Itô................................... 12 1.3.1Intégralestochastique.......................... 12 1.3.2Propriétés d'intégrale stochastique.................. 15 1.3.3Processus d'Itô . ............................ 16 1.3.4Formule d'Itô . ............................. 17 1.4Equations différentiellesstocha stiques(EDS)................. 19 1.4.1Existenceetunicité........................... 20 2 Principe du maximum cas convexe 29 2.1Formulationduproblème............................ 29 2.2Conditionnécessaire d'optimalité(C.N.O).................. 31 Conclusion42 Bibliographie43 AnnexeA:Rappel44 AnnexeB:AbréviationsetNotations46 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/990 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
