| Titre : | Évaluation et couverture des options Financières : Options Européennes exemple |
| Auteurs : | Abir Labed, Auteur ; Nabil khelfallah, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2020 |
| Format : | 1 vol. (31 p.) / ill.couv. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Le but de ce travail est de faire une petite recherche de l'évaluation et la couverture d'une option, qui est une introduction aux technique probabilistes nécessaires à la des modèles financiers les plus courants, en voyant : 1- Quelques définitions et propriétés de base sur le calcul stochastique. 2- Notions et terminologie financière. 3- Application : l'évaluation et la couverture d'une option a l'aide de modèle de Black-scholes. |
| Sommaire : |
Introduction 1 Introductiongénéraleaucalculstochastique 3 1.1Processusstochastiqueàtempscontinue.................... 4 1.2Martingales.................................... 5 1.3Éspérenceconditionnelle............................. 5 1.4MouvementBrownien(MB)........................... 6 1.5Intégralesstochastiquesetcalcule d'Itô..................... 8 1.5.1Formule d'Itô............................... 9 1.6EquationsDi¤érentiellesStochastiques..................... 10 2 Terminologie financière 12 2.1Actifs fnancières................................. 12 2.1.1CallEuropéenne............................. 17 2.1.2CallAméricaine.............................. 18 2.1.3OptionAsiatique............................. 19 3 ÉvaluationetcouverturedesoptionsEuropéennes 23 3.1Présentationdumodèle.............................. 23 3.2Évaluationetcouverture d'uneoptionEuropéenne............... 28 3.2.1Évaluationparréplication........................ 28 3.2.2ÉquationdeBlack-Merton-scholes.................... 30 Conclusion 32 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/973 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
