| Titre : | Approximation du modoele de Cox,Rosset Rubinstein par une marche aléatoire |
| Auteurs : | Lamri Kinza, Auteur ; Nabil khelfallah, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2020 |
| Format : | 1 vol. (30 p.) / couv. ill. en coul. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Le but de ce mémoire est de fournir une introduction aux techniques probabilistes nécessaires à l’étude les modèles financiers les plus célèbres. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis des années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique et marche aléatoire, etc …). Pour la description de phénomènes et la mise au point de méthodes de calcul. En réalité, l'intervention du calcul des probabilités en modélisation financière n'est pas récente : c'est en tentant de bâtir une "théorie de la spéculation" que Bachelier (1900) a découvert, au début du siècle dernier, l'objet mathématique appelé aujourd'hui"mouvement brownien Mais elle a pris une nouvelle dimension à partir de 1973, c’est l’aléatoire. |
| Sommaire : |
Introduction 1 Généralitésetnotionsdebases 3 1.1Processusstochastique.............................. 3 1.1.1Espéranceconditionnelleetmartingales................. 4 1.1.2Espéranceconditionnelle......................... 4 1.1.3Martingales................................ 6 1.2MouvementBrownienstandard......................... 7 1.2.1ReprésentationsdesmartingalesBrowniennes............. 8 1.3Intégralestochastiqueetcalculd’Itô...................... 9 1.4EquationDi¤érentielleStochastiqueetEquationauxDérivéesPartielles... 11 1.4.1EquationDi¤érentielleStochastique(EDS)............... 11 1.4.2Marchealéatoire............................. 12 2 Notationsélementairesenmathématiques…nancières 13 2.1Leformalismedesmodèlesdiscrets....................... 13 2.1.1Actifs…nanciers.............................. 13 2.1.2Stratégies................................. 14 2.1.3Stratégiesauto-…nancée......................... 15 2.2Dé…nitionsetgénéralitéssurlescontratsd’options............... 15 2.2.1Caractérisationdelaconditiond’absenced’opportunitésd’arbitrage(AOA) 17 2.2.2ModèledeBlacketScholes........................ 17 2.2.3Présentationdumodèle......................... 17 3 ApplicationdumodèleBlack-Scholes 19 Conclusion 19 3.1 modèleCox,RossetRubinstein (CRR) .................. 19 3.1.1Descriptiondumodèle.......................... 19 3.1.2Modélisationprobabilistedumarché.................. 20 Conclusion 28 Bibliographie29 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/970 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
