| Titre : | Sur les conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité pour les EDSRs linéaires de type champ moyen |
| Auteurs : | Maroua Rezgui, Auteur ; Boulakhras Gherbal, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2020 |
| Format : | 1 vol. (38 p.) / couv. ill. en coul. / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | conditions nécessaires - suffisantes d'optimalité- EDSRs |
| Résumé : | L'objectif principal de ce travail est d'étudier les conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité pour un système gouverné par des équations différentielles stochastique rétrogrades linéaires de type champ moyen. La méthode de démonstration est basée sur le principe d'optimisation convexe. |
| Sommaire : |
Introduction 1
1 Calcul stochastique et Équations di¤érentielles stochastiques rétrogrades 3 1.1 Calcul stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.1 Processus stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.2 Modification, indistingabilité des processus . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.3 Espérance conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1.4 Martingales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.5 Le mouvement Brownien (M.B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.6 Intégrale stochastique et EDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.7 Cas de processus simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2 Équations di¤érentielles stochastiques rétrogrades . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2.1 Notations et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2.2 Cas Lipschitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.2.3 EDSR linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3 Résultats utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Conditions nécessaires et su¢ santes d'optimalité pour les EDSR linéaires 20 2.1 Formulation du problème et hypothèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2 Conditions nécessaires et su¢ santes d'optimalité . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2.1 Le principe d'optimisation convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 Conditions nécessaires et su¢ santes d’optimalité pour les EDSRs linéaire de type champ moyen 29 3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.2 Conditions nécessaires et su¢ santes d'optimalité . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.2.1 Le principe d'optimisation convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Bibliographie 36 Annexe : Abréviations et Notations 38 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/965 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
