| Titre : | Sur estimation paramétrique et non paramétrique de la "TVaR" Tail-Value at Risk |
| Auteurs : | Sabrina Ghanemi, Auteur ; Fatah Benatia, Directeur de thèse |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Biskra [Algérie] : Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Mohamed Khider, 2019 |
| Format : | 1 vol. (35 p.) / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
Pour mesurer le risque du a un événement particulier, en tout dans le domaine des finances, plusieurs propositions ont étés faites, la plus utilisée est la valeur en risque (Value at Risk) notée) VaR (, particulièrement dans le cas des valeurs extrêmes, la définition et les propriétés de cette dernière, sont présentés dans notre travail, ainsi que son estimation paramétrique et non paramétrique. |
| Sommaire : |
Dédicace i Remerciements ii Table des matières iii Table des figures v Liste des tables vi Introduction 1 1 Notions de probabilités et statistiques 2 1.1 Notions préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1.1 Espace probabilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1.2 Fonction de répartition et quantile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.3 Moments d'une variable aléatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1.4 L'espérance conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1.5 La loi normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.6 Statistique d'ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.7 Estimation de la densité par noyau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Mesures de risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2.1 Fonction de perte et le risque d'un estimateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2.2 Mesures de risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Estimation paramétrique et non paramétrique de la VaR 14 2.1 La Value at Risk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.1 l'origine de la VaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1.2 Définition et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.3 Avantages de la VaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.4 Inconvénients de la VaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.5 Mesures alternatives à la VaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Estimation paramétrique et non paramétrique de la VaR . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2.1 Estimation paramétrique de la VaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2.2 Estimation non paramétrique de la VaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 Application en finance 26 3.1 Estimation de la TVaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.1 Présentation de la compagnie d'assurance AXA . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.2 L'objectif : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.3 Données : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1.4 À l'aide du logiciel R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Conclusion 33 Bibliographie 34 Annexe : Abréviations et Notations 35 |
Disponibilité (1)
| Cote | Support | Localisation | Statut |
|---|---|---|---|
| MM/911 | Mémoire master | bibliothèque sciences exactes | Consultable |
